facebook twitter
儲からない相場は見当がつく!?相場のダマシ(ノイズ)を回避するには?
石原 順
外為市場アウトルック
リーマンショックの影響による景気回復に向けた歳出の増大が、世界中で財政赤字の拡大を招いた。政治家は財政再建をしなければならず、その結果、景気対策は中央銀行に押し付けられることにな…

儲からない相場は見当がつく!?相場のダマシ(ノイズ)を回避するには?

2018/3/29
・ドル/円の真のシーズナルパターン
・儲からない相場は見当がつく!?相場のダマシ(ノイズ)を回避するには?
facebook twitter メールで送る 印刷

ドル/円の真のシーズナルパターン

 下のチャートはドル/円の週足である。昨年2017年のドル/円は約10円の値幅のレンジ相場ほとんど大きなトレンドが発生しなかったが、2018年相場は年初から久々に大きなトレンドが発生し円高傾向の相場が続いている。


ドル/円(週足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:楽天証券MT4・石原順インジケーター  

 著名投資家ラリー・ウィリアムズの季節循環サイクルである「真のシーズナルパターン」を見ると、今年の相場は例年のシーズナルパターンとはかなり違った動きをしているが、上記のドル/円週足の円高トレンドの発生で円高バイアスの強い市場になっているということだろう。


CME 日本円通貨先物(円/ドル)日足とラリー・ウィリアムズの季節循環サイクルである「真のシーズナルパターン」

日本円通貨先物のチャートは1円あたり何ドルなのか表示されている
出所:ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析(ラリーTV)2018年3月26日 ラリー・ウィリアムズおよび国内代理店パンローリングの掲載許可をとって掲載

 さて、昨日の市場は大幅な円安となった。「なぜ、円安?」という電話が多かったが、ラリー・ウィリアムズの季節循環サイクルである「真のシーズナルパターン」を見ればわかるように、例年この時期は円安に振れやすい。日本の<期末・新年度入り>、海外勢の<イースター休暇>という季節要因からの流動性不足もあいまって、するすると107円まで円安が進んだようだ。ちなみに、ラリー・ウィリアムズは金融市場の次の大きな転機は、米国の納税期限日の4月15日頃と観ているようだ。


ドル/円(15分足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:楽天証券MT4・石原順インジケーター  


ドル/円(30分足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:楽天証券MT4・石原順インジケーター  

ドル/円(1時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:楽天証券MT4・石原順インジケーター

  
儲からない相場は見当がつく!?相場のダマシ(ノイズ)を回避するには?

 ドル/円の日足は円高傾向ではあるものの、2月の中旬以降はトレンドレスな往来相場が続いている。<標準偏差ボラティリティモデル>をみても、直近の円高トレンドは4日程度しか続かない状態が続いている。

ドル/円(日足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:楽天証券MT4・石原順インジケーター


 下のチャートは筆者が見ているドル/円(日足)の<ボラティリティ差分トレードモデル>である。現在の日足相場は、順張り売買シグナルに従っても儲からないと思われる。あらかじめ、「儲からない」という見当ついているのである。なぜなら、黄色のボラティリティラインが上昇していないと、売買シグナルの信頼性が低くなることが、過去の相場の検証でわかっているからである。

ドル/円(日足) ボラティリティ差分トレードモデル

出所:石原順

 

 ドル/円日足のMACDの売買シグナルをみても直近の相場の売買シグナルは、ほとんどダマシ(損失)になっているのがわかるだろう。多くの有名なテクニカル指標は単純には使えない。単純なトレーディング戦略が昔は大きな利益を生み出したが、トレーディングが高度化し激化した今は、相場のダマシ(ノイズ)を回避するために何らかのフィルターをかける必要があるだろう。


ドル/円(日足) MACDの売買シグナル

出所:石原順


 

【この記事に対するアンケート回答はこちらから】

トウシルのオススメ記事

▲トウシルトップページへ

 

1周年特集
投資の失敗
桐谷広人
このレポートについてご意見・ご感想をお聞かせください儲からない相場は見当がつく!?相場のダマシ(ノイズ)を回避するには?

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

記事についてのアンケート回答確認

儲からない相場は見当がつく!?相場のダマシ(ノイズ)を回避するには?

今回のレポートはいかがでしたか?
コメント
1周年特集
 
ハゲタカ
 
世界のリスクを総点検
投資の失敗
 
はじめての下落相場と損
 
株主優待・桐谷広人
美白YouTuberが紹介!無理なくカンタンな貯蓄術のススメ
 
老後破綻
 
動画でわかる
メールマガジン

直近1日の記事を配信します

配信:平日毎営業日配信
祝日・GW・夏季/冬季休暇 を除く

公式SNS

タイムリーな情報を
ゲットできます

配信:記事配信時 随時
facebookおよびTwitterには一部配信しない記事もあります

TOP
×
トウシル メールマガジン および SNSについて
メールマガジン 申込み

トウシルメールマガジンではレポートやコンテンツ等、直近1日の記事をお知らせします。
本メールは配信希望のお客様に平日毎日お届けしております。
リアルタイムでの情報取得は、公式SNS(facebook、twitter)もあわせてご利用ください。

  • 「メールマガジン 選択/受付」画面から購読を選択できます。
  • 楽天証券のメルマガをすでに配信希望にされている方は、
    初期設定としては購読申し込みとなっている場合があります。
  • メールマガジン購読申し込みには、楽天証券会員登録(口座開設)が必要となります。
Gmailサービスをご利用の方へ
メールマガジンを受信時正しく表示されないことがございます。あらかじめご了承ください。
メールマガジン サンプル
メールマガジンサンプル
  • 「メールマガジン 選択/受付」画面から購読を選択できます。
  • 楽天証券のメルマガをすでに配信希望にされている方は、
    初期設定としては購読申し込みとなっている場合があります。
  • メールマガジン購読申し込みには、楽天証券会員登録(口座開設)が必要となります。
Gmailサービスをご利用の方へ
メールマガジンを受信時正しく表示されないことがございます。あらかじめご了承ください。