facebook twitter
資金効率の良い4時間足トレード
石原 順
外為市場アウトルック
リーマンショックの影響による景気回復に向けた歳出の増大が、世界中で財政赤字の拡大を招いた。政治家は財政再建をしなければならず、その結果、景気対策は中央銀行に押し付けられることにな…

資金効率の良い4時間足トレード

2018/1/19
・不気味なドル安相場
・最も流動性のないジャンク債市場が大きく崩壊しない限りゴルディロックス相場は延命する
facebook twitter メールで送る 印刷

不気味なドル安相場

 年初からドル安相場が続いている。ドル安相場を引っ張っているのはユーロ/ドルの上昇である。米国の長期金利がじわじわ上昇しているなかでのドル安相場に違和感を覚える人も多いだろう。しかし、現在のユーロ/ドル相場は日足と週足の両方が買いトレンド相場となっており、調整を入れながらも大相場に発展する可能性をはらんでいる。


ユーロ/ドル(日足)

上段:14日修正平均ADX(赤)・26日標準偏差ボラティリティ(青)
下段:21日ボリンジャーバンド±1シグマ(緑)
出所:石原順  


ユーロ/ドル(週足)

上段:14週修正平均ADX(赤)・26週標準偏差ボラティリティ(青)
下段:21週ボリンジャーバンド±1シグマ(緑)
出所:石原順  


米10年国債金利(日足)

上段:14日修正平均ADX(赤)・26日標準偏差ボラティリティ(青)
下段:21日ボリンジャーバンド±1シグマ(緑)
出所:石原順

 さて、このドル安相場であるが、標準偏差ボラティリティトレードモデルでみると、相変わらず4時間足での好循環相場が続いている。日足相場よりも資金効率がよく筆者は現在4時間足でのトレードをメインにしている。


ユーロ/ドル(4時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:MT4 石原順インジケーター


ポンド/ドル(4時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:MT4 石原順インジケーター


 ドル/カナダドル(4時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:MT4 石原順インジケーター

ドル/円(4時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル

上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
出所:MT4 石原順インジケーター

 昨今のドル/円や日経平均は管理相場的な値動きとなっており、価格の下方硬直性を持っている。そうしたなかで、ドル/円相場は逆張り手法がワークしやすい相場が続いている。下のチャートは過去200日間のドル/円相場の逆張りシステムに売買シグナルを点灯させたものだが、過去200日で+10円67円の実現利益が発生している。



ドル/円(日足)の<逆張りシステム>の売買シグナル(過去200日)

出所:石原順

 同期間のドル/円の順張りシステムの収益も決して悪くないが、パフォーマンスは逆張りシステムの収益の半分程度である。



ドル/円(日足)の<順張りシステム>の売買シグナル(過去200日)

出所:石原順

 昨年同様、今年も往来相場的な予想が多いドル/円相場だが、今年も逆張りが有効に機能するかもしれない。ただし、逆張りはストップロスオーダーを入れないと壊滅的な損失を被る可能性のある売買手法である。ストップロスオーダーなしに売買してはいけない。

ドル/円(日足)の<ストップロスオーダー付き短期取引システム>の売買シグナル

出所:石原順  

 

最も流動性のないジャンク債市場が大きく崩壊しない限りゴルディロックス相場は延命する

 米金利が上がっても、新興国からの資金流出は起きていない。また、ジャンク債も売られていない。マーク・ファーバーが指摘するように、物価も賃金も上がらないが、資産価格だけは青天井相場になっている。トランプラリーで株の時価総額は5兆ドル(550兆円)以上増えたが、米国人で1万ドル(110万円)以上の貯蓄をしている人は25%しかいない。2017年の統計では米国の全世帯のうちの20%は資産ゼロかマイナスである。

NYダウ(週足)

株はATR(変動値幅)がピークアウトし、低下していく過程で上昇する商品である。
上段:14週ATR(アベレージトゥルーレンジ)
下段:21週ボリンジャーバンド±1シグマ(緑)
出所:石原順


 レーガノミクスの時代の米国の負債は1兆ドル(110兆円)だった。それがトランプノミクスの今は20兆ドル(2,200兆円)に達している。負債と金融バブルが今の世界景気を支えているのである。この状況で金利が上がるとどうなるかをそろそろ視野に入れておくべきだろう。

 米長期金利が2.6%を超えてきたときに、現状のゴルディロックス(適温)相場に変化が現れると言われているが、バブル相場の炭鉱のカナリアはジャンク債だ。ジャンク債が売られ始めたら要注意である。逆に言えば、ジャンク債市場が大きく崩壊しない限りは、ゴルディロックス相場は延命する。


iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(日足)

ジャンク債市場が崩れない限り、ゴルディロックス相場は延命する。
上段:14日修正平均ADX(赤)・26日標準偏差ボラティリティ(青)
中段:21日ボリンジャーバンド±1シグマ(緑)
下段:出来高 出所:石原順


 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(週足)

ジャンク債も株同様にATR(変動値幅)がピークアウトし、低下していく過程で買われる商品である。
上段:14週修正平均ADX(赤)・26日標準偏差ボラティリティ(青)
中段:21週ボリンジャーバンド±1シグマ(緑)
下段:14週ATR(アベレージトゥルーレンジ)
出所:石原順

【この記事に対するアンケート回答はこちらから】

トウシルのオススメ記事

▲トウシルトップページへ

 

投資の失敗
老後破綻
はじめよう株主優待
桐谷広人

 

このレポートについてご意見・ご感想をお聞かせください資金効率の良い4時間足トレード

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

記事についてのアンケート回答確認

資金効率の良い4時間足トレード

今回のレポートはいかがでしたか?
コメント
はじめての下落相場と損
 
インベスターZ
 
投資の失敗
老後破綻
 
ふるさと納税
 
山崎元
イデコ
 
動画でわかる
 
インタビュー
メールマガジン

直近1日の記事を配信します

配信:平日毎営業日配信
祝日・GW・夏季/冬季休暇 を除く

公式SNS

タイムリーな情報を
ゲットできます

配信:記事配信時 随時
facebookおよびTwitterには一部配信しない記事もあります

TOP
×
トウシル メールマガジン および SNSについて
メールマガジン 申込み

トウシルメールマガジンではレポートやコンテンツ等、直近1日の記事をお知らせします。
本メールは配信希望のお客様に平日毎日お届けしております。
リアルタイムでの情報取得は、公式SNS(facebook、twitter)もあわせてご利用ください。

  • 「メールマガジン 選択/受付」画面から購読を選択できます。
  • 楽天証券のメルマガをすでに配信希望にされている方は、
    初期設定としては購読申し込みとなっている場合があります。
  • メールマガジン購読申し込みには、楽天証券会員登録(口座開設)が必要となります。
Gmailサービスをご利用の方へ
メールマガジンを受信時正しく表示されないことがございます。あらかじめご了承ください。
メールマガジン サンプル
メールマガジンサンプル
  • 「メールマガジン 選択/受付」画面から購読を選択できます。
  • 楽天証券のメルマガをすでに配信希望にされている方は、
    初期設定としては購読申し込みとなっている場合があります。
  • メールマガジン購読申し込みには、楽天証券会員登録(口座開設)が必要となります。
Gmailサービスをご利用の方へ
メールマガジンを受信時正しく表示されないことがございます。あらかじめご了承ください。